[뉴스핌=김남현 기자] 스왑시장이 전반적으로 조용했다. IRS시장은 채권 현선물에 연동하는 분위기였다. 채권시장은 외국인의 국채선물 순매수에 장이 지지되는 분위기였다. IRS 장기물쪽에서는 절대금리가 올라서인지 구조화채권 관련 리시브수요가 보였다.
27일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 보합권에서 구간별로 엇갈렸다. 6개월물과 1년물, 5년물은 보합인 1.750%, 1.718%, 1.953%를 기록했다. 반면 3년물은 0.3bp 상승한 1.808%를 보인 반면 7년물은 0.2bp 떨어진 2.045%를 보였다. 10년물도 0.5bp 하락한 2.165%로 거래를 마쳤다.
[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)
CRS시장도 거래부진속에 큰 특징이 없었다. FX스왑부터 오르다보니 CRS장기물 금리까지 따라 오르는 모습이었다. 아침에 오퍼가 살짝 나오는 분위기였다.
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<자료제공 = 체크> |
본드스왑은 와이든됐다. 1년구간이 0.7bp 확대된 -1.0bp를, 3년과 5년구간이 1.3bp씩 벌어져 2.2bp와 1.1bp를 기록했다. 10년구간도 1bp 와이든되며 -12.5bp로 거래를 나타냈다.
CRS금리가 구간별로 1bp에서 1.5bp 상승했다. 1년물이 1bp 오른 1.190%를 보였다. 2년 이상 구간에서는 1.5bp씩 올랐다. 3년물이 1.420%, 5년물이 1.640%, 7년물이 1.725%, 10년물이 1.850%를 기록했다.
스왑베이시스는 축소반전했다. 1년테너가 1bp 좁혀진 -52.8bp를 보였다. 3년테너도 1.2bp 타이튼된 -38.8bp를 기록, 2007년 7월20일 -33.5bp 이후 7년9개월만에 타이튼됐던 23일과 같았다. 5년테너 또한 1.5bp 줄어든 -31.3bp를 나타냈다. 20년테너가 2bp 축소된 -31.5bp를 기록했다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장이 국채선물 움직임에 왔다갔다했다. 4년이하만 소폭 오르고 5년 뒤쪽은 보합이었다. CRS도 아침에 살짝 오퍼가 나오다가 장막판 1.5bp 정도 상승해서 끝났다. 거래는 부진했다”고 전했다.
그는 이어 “장 끝나고 국고10년 14-5로 외국인이 1000억원 매도한 것으로 보고되면서 채권 현물이 조금 더 약한 모습이었다”며 “국내기관들은 전반적으로 심리부진이 지속되고 있다. 기준금리 인하 기대가 5~6월보다는 7월쪽으로 미뤄지고 있는데다 MBS발행도 대기하고 있어서다. 요새 크레딧쪽으로도 매기가 잘 없다”고 덧붙였다.
또다른 외국계은행 스왑딜러는 “최근 채권등 금리가 오른 것은 미 금리가 오른 영향도 있었지만 펀더멘털측면에서 2분기 GDP 수치가 좋을 것이라는 최경환 부총리 언급에 추가 금리 인하기대가 옅어졌다. 또 수급적으로는 안심전환대출에 따른 주금공 MBS발행이 5~6월 집중될 것이라는 소식이 영향을 줬다”고 말했다.
그는 또 “스왑시장도 이같은 영향을 받았다. IRS시장에 오퍼가 강하지 않았다. 외국인이 선물시장에서 3년은 1만계약, 10년은 2000계약 가량 순매수하면서 장이 지지된 정도다. 장기쪽에서는 절대금리가 오르다보니 구조화관련 리시브 수요가 보인 정도”라며 “CRS시장은 단기 FX스왑이 오르다보니 장기쪽금리까지 1.5bp 정도 올랐다”고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)