[뉴스핌=김남현 기자] IRS금리가 단기쪽은 하락, 중장기쪽은 소폭 상승했다. 이에 따라 10-3년 스프레드도 1개월만에 최대치로 벌어졌다. 전반적으로 오퍼가 우위를 보인 분위기였다. 역외오퍼도 많았다. 최근 CD금리가 하락추세를 보이고 있다는 점도 영향을 미쳤다. 다만 장막판 10년 국채선물이 외인매도에 약세전환한게 장기쪽 오퍼가 주춤한 요인이 됐다.

채권시장 역시 국고채 만기도래와 한국은행 기준금리 인하 기대감에 커브가 스티프닝되는 모습을 보였다. 통안2년물과 국고3년물 금리는 역대 최저치까지 떨어졌다.

CRS금리도 하락했다. 달러/원이 급등했지만 일방적 하락은 아니었다. 라이어빌리티스왑과 에셋스왑이 고르게 분포했고 중공업 물량 테핑도 있었다. 수급이 영향을 미친 모습이다.

서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9.55원 오른 1190.25원을 기록했다. 지난달 25일 1195.30원 이후 1주일여만에 1190원대로 올라선 것이다.

<자료제공 = 체크>

3년물이 1.5bp 떨어진 1.653%를, 5년물이 0.5bp 내린 1.828%를 기록했다. 반면 7년물이 0.2bp 상승한 1.950%를, 10년물이 0.7bp 올라 2.085%를 보였다.

본드스왑은 중기물을 제외하고 소폭 벌어졌다. 1년과 10년구간이 각각 0.6bp 확대된 -3.7bp와 -19.5bp를 보였다. 반면 3년구간은 0.7bp 좁혀진 -2.1bp를 기록했다. 7월27일 -2.1bp 이후 1개월여만에 타이튼이다.

<자료제공 = 체크, 금융투자협회>

스왑베이시스는 큰 변화가 없는 가운데 구간별로 갈렸다. 1년과 5년테너는 전일과 같은 -49.3bp와 -51.8bp를 보였다. 3년테너는 0.5bp 타이튼된 -49.8bp를 나타냈다. 반면 10년테너는 1.3bp 와이든되며 -60.5bp를 보였다.

스프레드의 경우 IRS 10-3년은 2.2bp 벌어진 43.3bp를 기록했다. 이는 지난달 7일 44.8bp 이후 한달만에 최고치다. CRS 10-3년은 0.5bp 확대된 32.5bp를 보였다.

FX스왑시장에서 3개월물은 5전 상승한 3원25전을, 6개월물은 보합인 4원20전을, 12개월물은 10전 오른 4원80전을 기록했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장에서는 오퍼가 많았다. 10년 국채선물이 장막판 밀리자 장기쪽 오퍼가 좀 주춤하면서 장기쪽 금리가 살짝 오른 정도다. 최근 CD금리가 지속적으로 하락하고 있는데다 역외에서도 오퍼가 계속 들어오는 분위기다. 10년 선물이 밀린 것은 아무래도 달러/원 환율이 다시 1190원대로 올라선데 따른 부담으로 보인다. 다만 스왑금리가 채권금리보다는 덜 오른 모습이었다”며 “CD금리가 정상화되는 과정이라 관련 움직임을 지켜볼 필요가 있겠다”고 전했다.

그는 또 “CRS는 라이어빌리티와 에셋스왑이 많아 유동성이 좋았다. 3년쪽은 부채스왑에 5년과 10년쪽은 에셋스왑이 많았다. 중공업 태핑도 1~2년쪽으로 있었지만 관련 거래가 많지는 않았다. FX스왑도 별 움직임이 없었다. 달러/원 환율이 비교적 큰폭으로 올랐지만 크로스 금리는 일방적으로 빠지진 않은 모습”고 덧붙였다.



[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)