[뉴스핌=김선엽 기자] 29일 이자율스왑(IRS) 금리가 현물 금리의 급등분을 반영하며 상승 마감했다.
전일 미국채 금리가 속등한 영향에 더해 외국인의 국채선물 순매도로 채권가격이 폭락한 탓이다. 특히 2년 이상 구간이 크게 상승했다. 반면 1년 이하 구간은 CD금리가 버티면서 오름폭은 상대적으로 제한됐다.
시장 참여자들은 새로운 변곡점의 시작인지 아니면 여전히 박스권 레인지의 상단인가를 두고 불안감을 내비쳤다.
6개월 구간은 1.5bp, 9개월은 3.75bp 상승했고 1년과 2년은 각각 5.25bp, 8.75bp 올랐다. 3년 이상 구간은 9.75~14bp 상승하며 커브는 완연하게 스티프닝됐다.
은행의 한 스왑 딜러는 "QE를 중단할 수 있나는 얘기가 나오고 닛케이가 폭락하면서 불안불안했는데 어제 미국 금리가 오른데다가 금통위 의사록도 숏재료로 작용한 것 같다"고 설명했다.
이어 "IRS도 현물 금리 따라서 올랐는데 CD가 2.69%에 머물러 있어 1년 이하는 2.69%를 뚫고 올라가지 못했고 2년 이상만 오르다 보니까 커브가 스팁됐다"고 덧붙였다.
또다른 은행의 한 스왑 딜러는 "생각 외로 올랐지만 1년 이하에서는 2.68% 근처에서는 무조건 오퍼가 나왔다"며 "2/5년 스프레드 비드도 굉장히 많으면서 커브가 전반적으로 섰다"고 분석했다.
그는 "확신을 가지고 오래 버틸수록 크게 다치는 장"이라고 평가했다.
통화스왑(CRS) 금리는 상대적으로 잠잠한 가운데 원/달러 환율의 상승폭을 반영하면서 소폭 떨어졌다.
전 구간에서 0.5~2bp 하락했다.
앞선 스왑 딜러는 "IRS에 묻혀서 조용한 느낌이었다"며 "포워드 물량이 좀 있는 것 같다"고 말했다.
이어 "QE 종료가 CRS 금리를 끌어올릴 재료는 아니라서 오퍼가 계속 있는 듯싶다"고 설명했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)