[뉴스핌=김남현 기자] 스왑 커브가 일제히 스티프닝됐다. IRS시장에서는 우리은행이 CD3개월물 1000억원어치를 민평금리보다 2bp 낮은 1.83%에 발행한 탓에 단기쪽에 오퍼가 강했다. CD91일물 금리 역시 이 여파로 6거래일만에 2bp 떨어진 1.83%로 고시됐다.

다만 이후 중기물로도 페이가 지속되면서 금리가 올랐다. 관련구간에서는 주택금융공사 물량에 따른 페이라는 설이 나돌았다.

CRS시장은 비교적 조용했다. 개장초 단기쪽에서 수출업체 매물이 나오면 금리가 소폭 하락했다. 반면 채권시장에서는 외국계 중앙은행들을 중심으로 5년물을 매수하고 10년물을 매도하는 손바뀜 현상이 이어졌다.

본드스왑 타이튼도 지속됐다. 구간별로 1개월에서 1년6개월만 역전폭이 가장 줄었다.

<자료 = 체크>

본드스왑은 1년구간이 0.4bp 줄어든 0.5bp를 기록, 3월11일 3.0bp 이후 1개월만에 타이튼됐다. 2년부터 3년, 5년 구간은 각각 1.1bp씩 좁혀져 각각 -1.7bp, -0.4bp, 0.3bp로 거래를 마쳤다. 2년구간은 지난해 10월16일 -1.5bp 이후 6개월만에, 3년구간은 작년 12월31일 0.2bp 이후 3개월만에 타이튼을 기록했다.

10년구간 역시 0.4bp 좁혀진 -8.2bp를 보였다. 이 또한 2013년 10월4일 -7.0bp 이후 1년6개월만 타이튼이다.

CRS금리가 4년이하 구간에서 0.5bp씩 하락했다. 1년물이 1.220%, 3년물이 1.320%, 5년물이 1.420%로 거래를 마쳤다. 반면 5년이상 구간에서는 보합을 기록했다. 5년물이 1.490%, 7년물이 1.595%, 10년물이 1.715%를 보였다.

스왑베이시스는 확대반전했다. 1년테너가 0.5bp 벌어진 -47.5bp를, 3년테너도 2.3bp 와이든된 -39.8bp를, 5년테너 또한 2.5bp 확대된 -32.0bp를 각각 기록했다. 10년테너 역시 4bp 늘어난 -30.8bp로 거래를 마무리했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장은 오전에 우리은행 CD가 2bp 하락해 발행되면서 오퍼가 강한 모습이었다. 이후 외국인이 채권시장에서 10년물을 팔고 5년 경과물로 갈아타는 모습을 보이자 장기물쪽에서 오퍼를 찾는 분위기였다. PD사의 국고 30년 입찰 헤지물량과 외국인이 3년 선물 6000계약 이상 매수했다가 막판 2000계약정도로 줄이면서 커브가 2.5bp 가량 스팁되면서 끝났다”고 전했다.

그는 이어 “CRS는 오전에 수출업체 매물이 나오며 1~2bp 하락했다가 오후엔 별 거래가 없었다. IRS금리가 오르면서 전일대비 0.5bp 하락하는 선에서 마무리됐다”고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS는 장중 큰 움직임이 없었다. 반면 채권시장에서는 외국 중앙은행이 5년물을 사고 10년물을 파는 등 손바뀜이 있었다. 낮에는 8년짜리 등 5년물부터 10년물까지 중기영역으로 페이가 있었다. 주금공 물량을 받은 플레이가 아닌가라는 설이지만 확인되진 않았다”며 “옵션데스크에서 중간중간 오퍼를 했지만 페이가 워낙 커 IRS금리가 올랐다”고 말했다.

그는 또 “CRS시장은 조용했다. 1년과 2년쪽으로 적은 수량이 거래되는 정도였다. 최근 부채스왑 7년물이 마무리되면서 거래가 많지 않은 상황이다. 중공업 물량이 나올 때 단기쪽에서 거래가 좀 되는 정도다. 단기 FX스왑도 힘없이 빠지는 분위기였다”며 “5년과 7년구간으로 라이어빌리티스왑이 대기하고 있다. IRS와 크로스 모두 커브가 서는 분위기”라고 평가했다.


[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)