- 금융연 "자본이익률 갈수록 저하 예상"
[뉴스핌=신상건 기자] 국내 은행들의 자본이익률이 갈수록 저하될 것으로 예상되는 가운데 이를 보충하기 위해 이자마진 확대 등 다양한 수익성 확보를 위해 노력해야 한다는 주장이 나왔다.
김병덕 한국금융연구원 선임연구위원은 7일 '국제적 은행 자본규제 강화 논의와 국내영향'이라는 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.
보고서에 따르면, 자본 규제가 강화될 경우 은행들은 자본금을 확충하고 대출을 포함한 자산규모를 축소할 것으로 예상되는데 특히 대출 축소가 거시경제에 미치는 영향에 대해 유의할 필요가 있다는 지적이다.
영국 은행을 대상으로 한 실증분석에서 호황기(2002년)를 기준으로 위험가중규제 자본비율이 1%포인트 증가하자 은행들은 4년에 걸쳐 대출과 총자산, 위험가중자산을 각각 1.16%, 1.41%, 2.37%를 감축시켰다.
반면 총 Tier I, 규제자본은 각각 1.93%, 2.68% 증가했다.
김 위원은 "국내 은행이 영국 은행과 유사한 규제자본 비율 증가에 대한 감응도를 시현한다고 가정할 때 규제자본 비율이 2%포인트 증가한다고 가정하면 총 대출은 4년에 걸쳐 2.32%내외 감소할 것"으로 추정했다.
이는 지난해 9월말 현재 상업은행 원화대출 676조4000억원 기준으로 15조5000억원에 수준에 해당한다.
그는 "규제자본 상승으로 인해 위험가중자산이 축소되고 자본금이 확충되면 단위당 자본비용이 상승하고, 자기자본대비 수익성이 하락 한다"고 말했다.
이어 "국내 은행들은 이를 보충하기 위해 이자 마진 확대와 수수료 등 비이자 수익확대 등 다양한 수익성 확보 노력을 해야 할 것"이라고 강조했다.
[뉴스핌=신상건 기자] 국내 은행들의 자본이익률이 갈수록 저하될 것으로 예상되는 가운데 이를 보충하기 위해 이자마진 확대 등 다양한 수익성 확보를 위해 노력해야 한다는 주장이 나왔다.
김병덕 한국금융연구원 선임연구위원은 7일 '국제적 은행 자본규제 강화 논의와 국내영향'이라는 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.
보고서에 따르면, 자본 규제가 강화될 경우 은행들은 자본금을 확충하고 대출을 포함한 자산규모를 축소할 것으로 예상되는데 특히 대출 축소가 거시경제에 미치는 영향에 대해 유의할 필요가 있다는 지적이다.
영국 은행을 대상으로 한 실증분석에서 호황기(2002년)를 기준으로 위험가중규제 자본비율이 1%포인트 증가하자 은행들은 4년에 걸쳐 대출과 총자산, 위험가중자산을 각각 1.16%, 1.41%, 2.37%를 감축시켰다.
반면 총 Tier I, 규제자본은 각각 1.93%, 2.68% 증가했다.
김 위원은 "국내 은행이 영국 은행과 유사한 규제자본 비율 증가에 대한 감응도를 시현한다고 가정할 때 규제자본 비율이 2%포인트 증가한다고 가정하면 총 대출은 4년에 걸쳐 2.32%내외 감소할 것"으로 추정했다.
이는 지난해 9월말 현재 상업은행 원화대출 676조4000억원 기준으로 15조5000억원에 수준에 해당한다.
그는 "규제자본 상승으로 인해 위험가중자산이 축소되고 자본금이 확충되면 단위당 자본비용이 상승하고, 자기자본대비 수익성이 하락 한다"고 말했다.
이어 "국내 은행들은 이를 보충하기 위해 이자 마진 확대와 수수료 등 비이자 수익확대 등 다양한 수익성 확보 노력을 해야 할 것"이라고 강조했다.