주말 미국 재무증권 수익률이 일제히 하락했다.
지표물인 10년 금리가 드디어 '마의 5%' 밑에서 마감해 6주 최저치를 기록했고, 3월 이래 최대 주간 낙폭을 나타냈다.
서브프라임 사태의 파급효과에 대한 우려가 확산되면서 투자자들이 위험 자산에서 도피하여 안전한 국채로 몰려들면서 금리가 하락했다.
이날은 영국과 미국 그리고 호주의 헤지펀드들이 각각 서브프라임 사태로 인해 고전하고 있다는 소식이 일제히 전해졌다. 이들은 서브프라임 모기지 외에도 각종 적격투자등급 이하의 정크채에서도 손실을 보고 있는 것으로 알려졌다.
이미 베어스턴스의 2개 헤지펀드 파산 사태 외에도 베이시스 캐피털 및 유나이티드 캐피털 등 서브프라임 사태로 인해 충격을 받은 헤지펀드의 소식은 확인되고 있는 상황이었다.
별다른 지표가 발표되지 않은 이날은 미국 증시가 1% 조정 받은 가운데, 윌리엄 풀 세이트루이스 연방은행 총재가 서브프라임 사태의 파급효과는 제한될 것이라고 말하면서도 여기서 발생하는 손해는 리스크를 충분히 고려했어야 한다는 점에서는 '감수해야 마땅한 것'이라고 지적해 눈길을 끌었다.
<美 국채 주요금리 변화(7/20)>
3개월 4.96(-0.01), 2년 4.76%(-0.08), 5년 4.84%(-0.08), 10년 4.95%(-0.07), 30년 5.06%(-0.05)
지난 주말 비교(7월 13일)
3개월 4.96(+0.01), 2년 4.92%(-0.02), 5년 5.00%(-0.03), 10년 5.10%(-0.03), 30년 5.19%(-0.03)
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17시 기준
채권전문가들은 모기지 및 여타 신용 상품들의 향배와 그 경제적 영향이 우려되는 가운데 국채시장이 일차적인 수혜자로 부상했다고 입을 모았다.
베어스턴스 헤지펀드발 우려로 최근 4주 동안 국채금리는 3주 하락했다. 그 사이 신용평가사들은 서브프라임 모기지 담보 증권들에 대해 일제히 등급을 하향조정했다.
단기 금리는 내년말까지 금리가 한 차례 인하될 것이라는 기대를 드러냈다. 이날 유로달러 선물 내년 12월물은 5.10%를 기록해 5월 말 이래 최저치를 기록했다.
이번 주 최대 이벤트였던 이틀간 버냉키 의장의 증언은 여전히 인플레이션 리스크가 일차적 관심사라고 밝히고 성장률이 잠재성장률까지 회복될 것이라는 기본관점이 고수되었으나 '서브프라임 모기지 및 주택경기'에 대해 이전에 예상했던 것보다 상황이 심각하다는 점을 인정한 것이 눈에 띄었다.
이날은 20억달러 규모의 런던 소재 헤지펀드인 Y2K파이낸스사가 투자자들에게 보낸 서신을 통해 미국 서브프라임 우려로 인해 6월 투자가 7.3% 급감했다고 밝혔고, 또 관계자의 전언에 따르면 7억달러 자산규모의 미국 올드힐 파트너즈(Old Hill Partners)사가 5월까지 올들어 8.2% 자산가치 하락이 발생한 것으로 알려졌다. 회사는 아직 6월과 7월 동향에 대해 밝히지 않고 있는 상태.
런던에 상장된 트리오 파이낸스사 주가는 주말 8% 급락했다. 한 주만에 20% 조정받았다. 5월말 기준 포트폴리오 내역을 공개한 동사는 그 중 미국 주택 모기지대출 담보증권 비중이 22%나 된다고 밝혔다.
KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co.)의 얼라이언스 부츠(Alliance Boots) 인수합병을 위한 파이낸싱 협상이 최소한 수주 연기된 가운데, 인수기관들은 투자자들의 관심을 높일 수 있도록 조건 수정을 고려 중이라는 소식이 들려왔다.
또 시장 참가자들은 서버러스(Cerberus Capital Management)사의 크라이슬러(Chrysler) 사업부 인수를 위한 자금조달 협상이 투자자들의 저항에 직면한 것 또한 주목했다.
지표물인 10년 금리가 드디어 '마의 5%' 밑에서 마감해 6주 최저치를 기록했고, 3월 이래 최대 주간 낙폭을 나타냈다.
서브프라임 사태의 파급효과에 대한 우려가 확산되면서 투자자들이 위험 자산에서 도피하여 안전한 국채로 몰려들면서 금리가 하락했다.
이날은 영국과 미국 그리고 호주의 헤지펀드들이 각각 서브프라임 사태로 인해 고전하고 있다는 소식이 일제히 전해졌다. 이들은 서브프라임 모기지 외에도 각종 적격투자등급 이하의 정크채에서도 손실을 보고 있는 것으로 알려졌다.
이미 베어스턴스의 2개 헤지펀드 파산 사태 외에도 베이시스 캐피털 및 유나이티드 캐피털 등 서브프라임 사태로 인해 충격을 받은 헤지펀드의 소식은 확인되고 있는 상황이었다.
별다른 지표가 발표되지 않은 이날은 미국 증시가 1% 조정 받은 가운데, 윌리엄 풀 세이트루이스 연방은행 총재가 서브프라임 사태의 파급효과는 제한될 것이라고 말하면서도 여기서 발생하는 손해는 리스크를 충분히 고려했어야 한다는 점에서는 '감수해야 마땅한 것'이라고 지적해 눈길을 끌었다.
<美 국채 주요금리 변화(7/20)>
3개월 4.96(-0.01), 2년 4.76%(-0.08), 5년 4.84%(-0.08), 10년 4.95%(-0.07), 30년 5.06%(-0.05)
지난 주말 비교(7월 13일)
3개월 4.96(+0.01), 2년 4.92%(-0.02), 5년 5.00%(-0.03), 10년 5.10%(-0.03), 30년 5.19%(-0.03)
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17시 기준
채권전문가들은 모기지 및 여타 신용 상품들의 향배와 그 경제적 영향이 우려되는 가운데 국채시장이 일차적인 수혜자로 부상했다고 입을 모았다.
베어스턴스 헤지펀드발 우려로 최근 4주 동안 국채금리는 3주 하락했다. 그 사이 신용평가사들은 서브프라임 모기지 담보 증권들에 대해 일제히 등급을 하향조정했다.
단기 금리는 내년말까지 금리가 한 차례 인하될 것이라는 기대를 드러냈다. 이날 유로달러 선물 내년 12월물은 5.10%를 기록해 5월 말 이래 최저치를 기록했다.
이번 주 최대 이벤트였던 이틀간 버냉키 의장의 증언은 여전히 인플레이션 리스크가 일차적 관심사라고 밝히고 성장률이 잠재성장률까지 회복될 것이라는 기본관점이 고수되었으나 '서브프라임 모기지 및 주택경기'에 대해 이전에 예상했던 것보다 상황이 심각하다는 점을 인정한 것이 눈에 띄었다.
이날은 20억달러 규모의 런던 소재 헤지펀드인 Y2K파이낸스사가 투자자들에게 보낸 서신을 통해 미국 서브프라임 우려로 인해 6월 투자가 7.3% 급감했다고 밝혔고, 또 관계자의 전언에 따르면 7억달러 자산규모의 미국 올드힐 파트너즈(Old Hill Partners)사가 5월까지 올들어 8.2% 자산가치 하락이 발생한 것으로 알려졌다. 회사는 아직 6월과 7월 동향에 대해 밝히지 않고 있는 상태.
런던에 상장된 트리오 파이낸스사 주가는 주말 8% 급락했다. 한 주만에 20% 조정받았다. 5월말 기준 포트폴리오 내역을 공개한 동사는 그 중 미국 주택 모기지대출 담보증권 비중이 22%나 된다고 밝혔다.
KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co.)의 얼라이언스 부츠(Alliance Boots) 인수합병을 위한 파이낸싱 협상이 최소한 수주 연기된 가운데, 인수기관들은 투자자들의 관심을 높일 수 있도록 조건 수정을 고려 중이라는 소식이 들려왔다.
또 시장 참가자들은 서버러스(Cerberus Capital Management)사의 크라이슬러(Chrysler) 사업부 인수를 위한 자금조달 협상이 투자자들의 저항에 직면한 것 또한 주목했다.