나이스신용평가 23일 세미나 개최
[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 항공, 숙박 등 코로나19 취약업종과 중소기업여신 비중이 높을수록 코로나19 충격에 따른 자본적정성 하락폭이 큰 것으로 나타났다. 특히 경남, 대구, 부산은행의 위험도가 높아 이들에 대한 모니터링 강화가 예고됐다.
나이스신용평가는 23일 오후 '유동성 확대에 따른 실물경제와 금융회사 실적 간 괴리 심화, 금융업종별 실질 건전성 수준은?'이라는 주제의 세미나를 개최했다. 코로나19 이후 피해기업 지원을 위해 총여신이 늘었지만, 당국의 만기유예 등 규제 완화로 부실여신이 숫자에 반영되지 않으면서 발생한 재무안정성의 착시효과를 거둬내기 위한 취지다.
[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 2020.09.23 코로나19 영향도 시나리오3 스트레스테스트 결과 [자료=나신평] milpark@newspim.com |
나신평이 선정한 23개 코로나19 위험업종과 위험업종 내 중소기업여신 비중을 기반으로 은행에 스트레스테스트에 나선 결과, 일반은행 평균 고정이하여신비율이 0.4~1.3%포인트, BIS자본비율이 0.2~0.6%포인트 악화될 것이라는 전망을 내놨다. 이번 스트레스테스트는 시나리오 3가지로 진행됐다. 시나리오 3이 될수록 부실화 정도가 높아진다는 가정이다. (시나리오 3은 금융위기 이상의 충격으로 가정)
나신평은 특히 경남·대구·부산은행의 자산건전성이 악화될 것으로 전망했다. 이들의 코로나19 취약업종 여신비중은 6월 말 기준 경남 44.1%, 대구 38.2%, 부산 33.9%로 전체 평균(32.2%)보다 높았다. 위험업종 내 중소기업여신 비중도 경남 16.9%, 대구 14.9%, 부산 10.8%로 전체 평균(8.1%)를 크게 웃돌았다.
경남·대구·부산은행은 모든 시나리오에서 자본건전성 악화가 예상됐다. 시나리오 1에서 고정이하여신 요소등급이 하향 조정되고, 시나리오 2·3에서 추가충당금 적립 부담이 전년도 순이익의 50·100%를 각각 초과할 것으로 추정된 것이다. 특히 경남은행은 BIS자본비율 요소등급까지 하향 조정될 수 있다는 관측이 나왔다.
김서연 나신평 책임연구원은 "취약업종, 중소기업여신 비중이 높은 은행은 강한 스트레스를 줬을 때 수익성, 자산건전성, 자본적정성 하락폭이 컸다"며 "경남·대구·부산은행은 자산건전성 지표 하락이 요소등급 조정으로 이어질 가능성이 높다"고 전망했다.
이에 따라 나신평은 경남·대구·부산은행을 주요 모니터링 대상 은행으로 선정했다. 김 연구원은 "경기회복이 지연되면 은행의 신용공급 규모가 계속 확대되고 위험이 가중돼 자본비율이 하락할 수 있다"고 내다봤다. 이에 거시경제, 정부정책 변화에 따른 재무안정성 변화, 회사의 대응능력에 대한 모니터링을 강화해 신용평가에 반영하기로 했다.
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