[서울=뉴스핌] 장봄이 기자= 디저털 금융혁신을 추진하고 있는 대신증권 로보어드바이저가 제7회 뉴스핌 캐피탈마켓대상(Newspim Capital Market Award)에서 베스트 혁신상을 수상했다.

대신증권은 26일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 '제7회 뉴스핌 캐피탈마켓대상' 시상식에서 로보어드바이저 등 선도적인 디지털금융 혁신으로 금융감독원장상인 베스트 혁신상을 수상했다.

[이미지=대신증권]

대신증권은 차별화된 가치를 전달하고 고객과 회사가 동반성장하는 선순환 구조를 지속적으로 구축하기 위해 디지털 금융혁신을 추진하고 있다. 또 자체 정보기술(IT) 역량이 집대성된 로보어드바이저가 매스(mass) 고객을 대상으로 높은 수준의 IT 서비스를 제공함으로써 자산관리 대중화에 기여하고 있다.

특히 대신 로보어드바이저는 운용 보수를 없애 일반 펀드보다 판매와 운용에 드는 비용을 대폭 낮췄다. 비용을 낮춘 방법은 사람의 개입을 최소화한 알고리즘 운용을 활용한 것. 이를 통해 펀드를 운용하는 인건비를 절감할 수 있고, 판매·운용 보수는 0.087~0.137%로 최저 수준을 유지한다. 

대신증권 관계자는 "로보어드바이저는 성과보수형 상품으로 총보수율이 0.137%로 최저수준"이라며 "별도 운용보수 없이 수익이 나면 수익의 10%를 성과보수로 수취한다. 장기적인 관점에서 목돈을 모아야 하는 투자자에게 적합하다"고 설명했다.

대신 로보어드바이저는 국내 상장된 ETF에 투자하고, 로보어드바이저 알고리즘으로 자산 간의 상관관계를 분석해 투자대상자산과 ETF 자산배분을 결정한다.

기본적으로 주식·채권 관련 ETF에 투자하지만, 원자재·달러 등과 관련된 ETF에도 투자한다. 펀드매니저의 판단이 배제되고, 알고리즘을 통해 선정된 다양한 자산군에 투자해 변동성을 낮춘다. 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 셈이다.

투자 대상은 머신러닝 기법과 블랙·리터만 모형을 통해 찾는다. 이 상품은 사람의 주관적 판단이 아니라 100% 알고리즘을 기반으로 한다.

이는 대신금융그룹 금융공학파트가 개발했으며 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트베드를 최종 통과했다. 수익률 부분에서도 평균을 웃돌았으며, 위험에 대한 초과 수익 정도는 업계 최고 수준을 기록했다.

bom224@newspim.com