[ 2010년 11월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]

(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
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2010년
11/05일  20. 7..  43... 155... 285... 400... 600.. 1000
11/04일  7.. 20.. 43... 160... 315... 430... 650.. 1100
11/03일  7.. 7... 43... 165... 295... 420... 630...1050
11/02일  6.. 6... 47... 160... 280... 400... 580... 920
11/01일  6.. 6... 40... 145... 270... 385... 520... 890

10/29일  23. 7... 40... 150... 290... 410... 560... 900
10/28일  7.. 24.. 40... 155... 300... 400... 520... 880
10/27일. 6.. 6... 42... 160... 290... 390... 500... 870
10/26일. 6.. 6... 33... 140... 240... 340... 480... 920
10/25일. 6.. 6... 29... 125... 205... 295... 400... 720 

10/22일. 18. 6... 28... 110... 170... 220... 310... 530 
10/21일. 6. 18... 26.... 85... 130... 180... 280... 550
10/20일. 7.. 6... 26.... 90... 180... 250... 420... 820
10/19일. 5.. 5... 26... 105... 190... 280... 480.. 1000 
10/18일. 5.. 6... 27... 120... 210... 310... 550.. 1170 

10/15일. 16. 6... 25... 115... 220... 320... 570.. 1200 
10/14일. 6.. 6... 30... 120... 240... 345... 640.. 1240 
10/13일. 6.. 6... 33... 135... 245... 370... 680.. 1360 
10/12일. 6.. 6... 33... 135... 250... 380... 650.. 1360 
10/11일. 5.. 6... 33... 140... 255... 380... 700.. 1450 

10/08일. 5. 24... 29... 130... 240... 365... 660.. 1350 
10/07일. 5. 24... 27... 120... 225... 335... 630.. 1250 
10/06일. 5.. 7... 27... 115... 220... 325... 610.. 1200 
10/05일. 5.. 5... 21... 120... 240... 370... 700.. 1300 
10/04일. 5.. 5... 25... 130... 265... 415... 800.. 1380 

10/01일. 14. 6... 25... 130... 285... 430... 820.. 1400 
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09/30일. 5. 12... 23... 140... 300... 450... 830.. 1420 
08/31일. 7.. 7... 45... 200... 390... 588.. 1070.. 1900
07/30일.21.. 7... 42... 170... 330... 470... 800.. 1400
06/30일.13.. 4... 29... 135... 255... 355... 420... 450
05/31일. -. 11... 35.... 90.... 95.... 95.... 20.... 60
04/30일 12.. 5... 28... 105... 190... 285... 500.. 1010
03/31일. 5.. 4... 31... 135... 265... 390... 780.. 1540
02/26일 14.. 3... 25... 100... 195... 295... 580.. 1200
01/29일 15.. 4... 21.... 95... 190... 290... 600.. 1300
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2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800.. 1700
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2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000. -2300
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2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750.. -820
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※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)
에 감안됨. 기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM) 


[뉴스핌 Newspim] 임애신 기자 (vancouver@newspim.com)