카이스트 김대식 교수팀과 28일 공동연구 업무 협약 체결
[뉴스핌=김승현 기자] 이스트스프링자산운용이 카이스트(KAIST)의 인공지능 기술을 장착해 딥러닝 알고리즘 투자시장 개척에 나선다. 국내 최고 수준의 인공지능 연구팀과의 협업을 통해 빠르면 내년 상반기 빅데이터 시장에 적합한 딥러닝을 활용한 최초의 헤지펀드 상품을 출시할 예정이다.
28일 금융투자업계에 따르면 이스트스프링운용은 이날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 카이스트 김대식 교수 연구실과 관련 공동연구 업무 협약을 체결했다.
카이스트 김대식 교수가 인공지능을 활용한 딥러닝 알고리즘 투자에 대해 설명하고 있다 <사진=김승현 기자> |
공동연구를 이끌어갈 김대식 교수는 ‘노벨상 사관학교’로 불리는 독일 막스플랑크 뇌과학연구소(Max-Planck-Institute for Brain Research)에서 박사학위를 받고 미국 MIT(연구원)와 보스톤 대학(부교수)을 거친 국내 대표 인공지능 과학자 중 한 사람이다.
김대식 교수 연구실에서 개발하는 딥러닝 투자 알고리즘은 현재 투자시장에서 활용되고 있는 인공지능의 한계를 획기적으로 개선한 새로운 패러다임의 인공지능으로 평가받고 있다.
앞으로 2년간 진행될 공동 연구 프로젝트는 우선 미래 시장 움직임에 대한 시나리오를 예측하고, 시장 팩터들을 발전시키기 위한 구조화된 금융 데이터 분석에서 시작한다. 이후 투자자들의 뉴스 흐름에 대한 반응을 분석하기 위한 텍스트베이스 감정인식 모델 개발을 위한 비구조화 데이터를 활용하는 단계까지 발전할 예정이다.
이스트스프링운용은 펀드매니저의 경험, 직관과 인공지능 프로젝트 결과로 개발될 시장예측 모델을 접목해 인간과 기계의 협업을 통한 투자전략 개발을 실현한다. 펀드 운용은 대체투자팀 김성훈 상무가 맡는다. 김성훈 상무는 액티브 퀀트 펀드뿐만 아니라 ARS(Absolute Return Swap) 전략 자문을 통한 주식 롱숏 전략도 수행했다.
Deep learning을 활용한 AI 헤지펀드 운용 전략 <자료=이스트스프링운용> |
김 상무는 기하급수적으로 늘어나고 있는 빅데이터 시대에 자산운용업에 처한 딜레마를 인공지능 딥러닝이 해결할 수 있다고 내다봤다.
그는 “현재 운용업은 기존 분석 지점에 머무를 경우 롱테일(Longtail) 현상으로 설명력과 예측력이 저하되거나, 분석대상을 확대할 경우 비용이 급증하는 딜레마에 처해있다”며 “딥러닝을 통해 기존에 처리하지 못했던 데이터들의 데이터베이스화가 가능해져 기하급수적으로 효용이 증가하는 곡선의 기회를 얻을 수 있다”고 설명했다.
이스트스프링운용은 빠르면 내년 2분기 말에 딥러닝을 활용한 최초의 헤지펀드 상품을 시장에 선보인다. 전체적인 운용은 퀸트 기반의 멀티 전략(알파 팩터, 팩터 로테이션, 이벤트드리븐 등)을 기반으로 한다.
박천웅 이스트스프링운용 대표는 “지난해 알파고와 이세돌의 대국은 인공지능의 능력과 역할에 대한 ‘미리보기’로 인간 직관의 민낯이 드러났다”며 “투자는 밸류(가치)와 모멘텀(가격 움직임 패턴)이 장기적으로 상당한 인과관계를 가지고 있는데, 모멘텀은 기계가 잘 할 수 있는 인공지능의 홈그라운드이며 밸류를 찾는 것도 빅데이터가 기여할 수 있는 영역이 무궁무진할 것”이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김승현 기자 (kimsh@newspim.com)