[뉴스핌=김승현 기자] “영원히 지속될 펀드인 지, 곧 사라질 펀드일 지 끊임없이 고민합니다. 100년을 가지 못하면 내놓지 말자는 철학을 갖고 만들었습니다.”

‘영원한 펀드매니저’로 불리고 싶다는 강방천 에셋플러스자산운용 회장이 10년 만에 새로운 펀드를 들고 나왔다. 이는 바로 가치투자 원칙에 더해 4차산업혁명 시대 맞춤형으로 로보 알고리즘을 활용한 ‘알파로보’ 펀드다. 그는 빅데이터를 활용해 미래 자산운용업의 선두주자가 되겠다는 포부도 내비쳤다.

에셋플러스자산운용은 28일 서울 여의도 콘래드호텔 기자간담회를 열고 빅데이터와 알고리즘을 활용한 알파로보 4개 펀드를 출시한다고 발표했다.

강방천 에셋플러스운용 회장이 28일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기자간담회에서 알파로보 펀드에 대해 설명하고 있다. <사진=김승현 기자>

“알파로보는 상식적 투자관점을 전략화한 펀드로 좋은 주식을 싸게 사는 펀드죠. 사람의 지식과 가치판단 개입 없이 객관적인 기업 가치 데이터와 가격 데이터를 통해 투자하는 점이 특징입니다. 객관적인 재무 데이터에 근거해 좋은 기업을 고르고 시장가격과 기업가치의 상대 비교를 통해 싼 기업에 투자하는 구조입니다.” 이 펀드에 대한 강 회장의 설명이다

알파로보 펀드는 우리 주식시장에 투자하는 그로스형과 인컴형, 글로벌 선진국 23개국에 투자하는 그로스형과 인컴형 4개 시리즈로 출시됐다. 그로스형은 국내/해외 기업 중 성장성 지표에 초점을 맞춰 성장형 기업에 투자한다. 인컴형은 수익형 지표에 초점을 맞춰 성숙형 기업에 투자한다.

알파로보펀드는 좋은 기업을 싸게 고르기 위해 투자부적격기업 스크리닝-업종, 규모, 국가에 따른 적정한 종목 배분-성장성과 수익성이 좋은 기업 발굴-가치 대비 또는 과거 역사적 밴드 대비 저렴한 기업 선정-주식 편입 및 종목투자 비중 확정이라는 5단계를 거친다.

이 과정에 따라 구성된 포트폴리오에 대해서도 데이터를 분석해 지속적으로 리밸런싱을 한다. 로보어드바이저의 핵심 중 하나인 인공지능 기술과 관련해 현재 머신러닝을 적용해 완성도를 높이고 있다는 게 회사 측 설명이다.

알파로보펀드 총괄 책임자인 최태석 전무는 “알파로보펀드 운용의 성공요인은 데이터”라며 “방대한 데이터 구축을 위해 수년 전부터 공들였다. 국내외 5000여개 기업의 재무와 가격 데이터는 물론 환율, 원자재가격, 각종 시장지수 등 35억건의 데이터를 확보해 이를 재분류, 재해석하고 정제, 표준화해 활용하고 있다”고 강조했다.

4개 펀드 모두 일반형과 성과보수형으로 구성됐다. 일반형은 0.40~0.50%의 운용보수를 받지만 성과보수는 없다. 반대로 성과보수형은 운용보수가 없고 수익률 2%를 초과하는 수익에 대해 10%의 성과보수를 받는다.

공모펀드 출시에 앞서 지난해 11월 1일부터 8개월 동안 4개의 사모펀드를 운용했다. 회사자금 등 실제 180억원을 투입해 다양한 사례를 점검했다.

오는 7월 3일 펀드출시 이후 하나은행, 하나금융투자, KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권, SK증권, 키움증권, 대신증권, 하이투자증권, 펀드온라인코리아에서 가입할 수 있다.

투자자 만족을 높이기 위해 꽤 많은 고민을 했다는 강 회장은 “알파로보 펀드는 ‘냉정’한 펀드다. 시장의 흥분과 공포에도 투자는 이성적으로 운용된다. 시장의 흥분과 공포 국면에서 알파로보는 더욱 진가를 발휘할 것이다”고 강조했다.

그러면서 “미래는 알고리즘과 빅데이터를 활용한 자산운용이 일반화될 것”이라며 “이 점에서 빅데이터에 기반한 주식 관련 종합데이터플랫폼인 돌핀감마시스템은 가치 있는 도전으로 IBM의 왓슨(Watson)처럼 투자업계의 인공지능 플랫폼으로 진화할 것”이라고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 김승현 기자 (kimsh@newspim.com)