부동산 및 신용공여 채무보증 급증
[뉴스핌=조한송 기자] 금융감독원이 채무보증을 실제 부채로 간주해 평가토록 하는 조정 레버리지비율, 조정 유동성비율 등의 지표를 마련해 증권사의 채무보증 리스크관리 강화에 나선다.
금융감독원은 5일 이같은 내용을 골자로 한 ‘채무보증 실태 및 향후 대응방안’을 발표했다.
지난해 4월 금감원은 금융투자회사의 리스크 요인에 선제적으로 대응하기 위해 채무보증 실태 등을 중점 검사하기로 사전예고했다. 가계부채 관리방안에 따라 11월부터는 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 실태조사를 하는 등 총 9개 금융투자회사에 대한 채무보증 실태를 점검했다.
지난해 6월 말 기준 9개사의 채무보증 규모는 14조2000억원으로 전체 금융투자회사 채무보증(22조9000억원) 대비 62.0% 수준으로 집계됐다. 이는 2013년 말 10조4000억원에서 2015년 말 16조원까지 증가했다가 감소한 수치다.
9개사의 자기자본 대비 채무보증 비중(79.8%)은 전체 금융투자회사 평균 비중(56.9%)에 비해 1.4배 이상 높은 수준으로 집계됐다. 가장 높은 곳의 비중은 273.5%에 달했다.
기초자산별로는 9개사의 채무보증(14조2000억원) 중 부동산 관련이 110조원(77.5%)으로 가장 높았다. 유형별로는 유동성위험과 신용위험을 모두 부담해 리스크가 큰 신용공여(미담확약 및 매입확약)가 11조4000억원(80.3%)으로 위험자산의 비중이 높았다.
부동산 관련 채무보증 비중은 2013년 말 73.2%에서 2014년 말 61.1%로 감소한 후 지난해 6월 말 다시 77.5%로 증가했다. 유동성위험과 신용위험을 모두 부담하는 신용공여 비중은 2013년 말 51.3%에서 꾸준히 상승해 지난해 6월 말 80.3%까지 늘었다.
금감원 측은 "2014년말 이후 위험부담이 큰 부동산 및 신용공여에 대한 비중이 상승하고 위험자산으로의 쏠림현상이 나타났다"며 "채무보증의 양적인 측면 뿐만 아니라 질적인 측면에서도 악화된 것으로 파악됐다"고 평가했다.
이에 따라 금융감독원은 주요 대응방안으로 ▲조정레버리지비율, 조정 유동성비율 등 계량지표 마련 ▲위기상황분석 실시 기준 마련 ▲채무보증의 유형별 세분화 분석 ▲채무보증 평가지표 마련 등을 제시했다.
금감원 측은 "경영실태평가제도를 개선해 채무보증을 실제 부채로 간주해 평가하도록 하는 조정 레버리지비율, 조정 유동성비율 등 계량지표를 마련할 예정"이라며 "기초자산유형, 담보권 행사순위, 특정기간 만기집중도 등을 포함한 실질적인 위험을 종합적으로 평가할 수 있는 채무보증 평가지표를 마련해 상시감시를 강화할 계획"이라고 밝혔다.
[뉴스핌 Newspim] 조한송 기자 (1flower@newspim.com)