앞으로 은행들은 원화,외화를 포함한 유동성을 통합관리하고 정기적으로 스트레스테스트를 실시해 그에 맞는 유동성을 항상 확보해야한다.
글로벌 금융위기 이후 국제결제은행 바젤위원회 영국 금융감독청 유럽은행감독당국위원회 등 국제감독기구들의 유동성리스크 감독 강화 추세에 따른 것이다.
금융감독원(원장 김종창)은 금융위기 이후 국제감독기구들의 은행 유동성리스크 감독 강화 내용을 반영한 국내 은행들의 ‘유동성리스크 관리기준’을 마련, 이달 중 은행업 감독업무시행세칙에 새로 도입할 예정이라고 1일 밝혔다.
금감원에 따르면 이 유동성리스크 관리기준은 유동성리스크 관리와 스트레스테스트 및 비상조달계획 등을 포함하고 있다.
우선 은행들은 유동성리스크 관리목표와 관리정책 및 내부통제체계 등을 포함하는 관리전략을 수립, 운영하고 이사회는 동 전략을 승인·재검토하며 결과가 이사회에 정기적으로 보고돼야 한다.
또 유동성 관련 비용과 리스크를 측정해 성과평가 및 신상품 승인절차에 반영해야 하며 재무상황·조달능력에 따른 누적 현금순유출 등 유동성리스크 허용한도를 관리하고, 조기경보지표를 설정·운영하는 동시에 자금조달원이 특정 통화와 만기에 집중되지 않도록 해야 한다.
특히 정기적으로 스트레스테스트를 실시하고 이 결과를 유동성리스크 관리전략과 리스크 허용한도, 비상조달계획 등에 반영해야 한다.
종전처럼 한은의 유동성 공급에만 의존하지 않고 위기상황에 대한 단계적 대응조치 등을 명시한 실행 가능한 비상자금조달계획을 수립하고 이 계획의 유효성을 정기적으로 점검하는 의무도 신설된다.
금감원은 의견수렴 절차가 마무리되는 대로 기준안을 확정, 이달 중 감독업무세칙에 반영할 예정이다.
기준 신설에 따른 은행들의 부담 완화를 위해 기존 ‘리스크관리 실태평가규정’의 유동성리스크 평가기준으로 도입하며 경영실태 평가에도 반영하고, 유동성리스크 관리체계의 조속한 도입·정착을 유도하기 위해 실제 관리사례 등이 포함된 해설서도 제공할 계획이다.
아울러 4/4분기 중 은행별로 기준안 이행계획을 제출받아 이행실태를 점검할 방침이다.
금감원은 기준안 도입 관련 실태조사와 더불어 지난 6월과 7월 두차례에 걸쳐 은행권과 실무 태스크포스를 운영한 바 있다.
최성일 금감원 건전경영팀장은 “국내은행은 그간 원화유동성비율과 만기 갭 관리 등 양적 지표 위주로 유동성리스크 관리를 해왔으나 향후에는 보다 체계적이고 통합적인 리스크관리가 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.
글로벌 금융위기 이후 국제결제은행 바젤위원회 영국 금융감독청 유럽은행감독당국위원회 등 국제감독기구들의 유동성리스크 감독 강화 추세에 따른 것이다.
금융감독원(원장 김종창)은 금융위기 이후 국제감독기구들의 은행 유동성리스크 감독 강화 내용을 반영한 국내 은행들의 ‘유동성리스크 관리기준’을 마련, 이달 중 은행업 감독업무시행세칙에 새로 도입할 예정이라고 1일 밝혔다.
금감원에 따르면 이 유동성리스크 관리기준은 유동성리스크 관리와 스트레스테스트 및 비상조달계획 등을 포함하고 있다.
우선 은행들은 유동성리스크 관리목표와 관리정책 및 내부통제체계 등을 포함하는 관리전략을 수립, 운영하고 이사회는 동 전략을 승인·재검토하며 결과가 이사회에 정기적으로 보고돼야 한다.
또 유동성 관련 비용과 리스크를 측정해 성과평가 및 신상품 승인절차에 반영해야 하며 재무상황·조달능력에 따른 누적 현금순유출 등 유동성리스크 허용한도를 관리하고, 조기경보지표를 설정·운영하는 동시에 자금조달원이 특정 통화와 만기에 집중되지 않도록 해야 한다.
특히 정기적으로 스트레스테스트를 실시하고 이 결과를 유동성리스크 관리전략과 리스크 허용한도, 비상조달계획 등에 반영해야 한다.
종전처럼 한은의 유동성 공급에만 의존하지 않고 위기상황에 대한 단계적 대응조치 등을 명시한 실행 가능한 비상자금조달계획을 수립하고 이 계획의 유효성을 정기적으로 점검하는 의무도 신설된다.
금감원은 의견수렴 절차가 마무리되는 대로 기준안을 확정, 이달 중 감독업무세칙에 반영할 예정이다.
기준 신설에 따른 은행들의 부담 완화를 위해 기존 ‘리스크관리 실태평가규정’의 유동성리스크 평가기준으로 도입하며 경영실태 평가에도 반영하고, 유동성리스크 관리체계의 조속한 도입·정착을 유도하기 위해 실제 관리사례 등이 포함된 해설서도 제공할 계획이다.
아울러 4/4분기 중 은행별로 기준안 이행계획을 제출받아 이행실태를 점검할 방침이다.
금감원은 기준안 도입 관련 실태조사와 더불어 지난 6월과 7월 두차례에 걸쳐 은행권과 실무 태스크포스를 운영한 바 있다.
최성일 금감원 건전경영팀장은 “국내은행은 그간 원화유동성비율과 만기 갭 관리 등 양적 지표 위주로 유동성리스크 관리를 해왔으나 향후에는 보다 체계적이고 통합적인 리스크관리가 이뤄질 것으로 기대한다”고 말했다.