[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 올해 국내 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)시장 모두 시가총액이 사상최고치를 기록했다. 최근 일 년 간 러시아의 우크라이나 침공 이후 글로벌 증시 하락과 인플레이션 악화‧금리 인상 등으로 인해 개인투자자들이 고수익‧고위험 종목인 ETF와 ETN 시장으로 눈길을 돌린 것으로 풀이된다.

시장은 대외 불확실성이 가중되면서 개인투자자들이 고수익‧고위험 인버스·인버스2X 상품에 매수가 몰린 것으로 보고 있다.

[서울=뉴스핌] 2022년 11월 말 기준 글로벌 ETF 시장 순자산총액. [자료=한국거래소] 유명환 기자 = 2022.12.26 ymh7536@newspim.com

◆ 국내 ETF 시장 '82조원' 시대

26일 한국거래소의 '2022년 ETF·ETN시장 결산 및 주요 특징 분석'에 따르면 전장(12월 23일)기준 국내 ETF 순자산총액은 79조원으로 지난해 말(74조원) 보다 6.9% 증가했다. 지난 1일에는 82조 7000억원으로 사상 최대치를 기록했다.

전체상장 종목수는 666종목으로 전년 말 533종목 대비 133종목 증가하며 상장종목수 기준 사상 최고치를 기록했다.

거래대금은 올해 주식시장 전반적으로 거래가 부진하면서 ETF시장의 일평균 거래대금도 2.8조원을 기록, 전년도 2.9조원 대비 4.7% 감소한 것으로 나타났다. ETF시장 일평균거래대금 비중은 KOSPI시장 거래대금의 30.9%로, 전년(19.1%) 대비 11.8%포인트(p) 증가했다.

특히 국내외 시장대표 ETF의 자금유입이 확대된 반면, 국내외 업종 섹터의 자금유입은 전년대비 각각 4조원 이상 감소한 것이다. 이달 들어 주가하락 및 환매 등으로 지난 23일 현재 순자산총액은 79조원을 기록했다.

순자산총액 1위 종목은 5조1656억원 규모를 기록한 'KODEX 200'이 차지했다. KODEX 200은 코스피200 지수를 추적하는 상품이다.

이어 'TIGER CD금리투자KIS(합성)'가 3조3340억원, 'KODEX KOFR금리액티브(합성)'이 3조371억원, 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'가 2조8452억원, 'KODEX 200선물인버스2X'이 2조3245억원을 나타내며 순자산총액 상위 5종목에 들었다. 올해 순자산총액 1조원 이상 종목은 모두 22종목으로 지난해 20종목 대비 2종목 증가했다.

[서울=뉴스핌] 2022년 TOP10 연간수익률 종목. [자료=한국거래소] 유명환 기자 = 2022.12.26 ymh7536@newspim.com

◆ ETN, 코스피 대비 수익률 14.4%p↑

ETN 시장은 역대 최고치를 갈아치웠다. 올해 ETN 시장 일평균 거래대금은 1508억원으로 전년 대비 240.4%나 폭등했다. 이는 ETN 시장 개장 후 역대 최대 규모다.

전체 ETN시장 수익률은 –7.2%로 마이너스 전환했다. 이는 글로벌 경기둔화 및 금리 인상에 따른 자산시장의 부진 등에 따른 것으로 풀이된다.

국내주식형 ETN 수익률은 –7.9%로 ETN평균보다 저조했으나, 코스피에 비해서는 14.4%p의 초과수익률을 달성했다.

올해 ETN 수익률 상위 종목에는 알루미늄(1종목), 글로벌 시장지수(6종목) 및 국내주식(3종목)이 포진됐다. 이는 러시아 제재에 따른 알루미늄 가격 변동성에 의해 가격 상승분이 반영된 것으로 풀이된다.

실제 올해 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 ' ETN(H)'로 'S&P GSCI Aluminum 2X Inverse TR'를 기초 지수를 추종하며 수익률은 99.6%에 달했다.

뒤를 이어 ▲TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN ▲KB 인버스 2X 나스닥 100 ETN ▲삼성 인버스 2X 나스닥 100 ETN(H) ▲TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) ▲메리츠 인버스 2X KRX300 선물 ETN ▲QV 인버스 미국 IT TOP5 ETN(H) ▲미래에셋 인버스 미디어엔터 Core5 ETN ▲메리츠 인버스 2X 국채30년 ETN ▲TRUE 인버스 나스닥 100 ETN 등이 이름을 올렸다. 이들 종목의 수익률은 최고 81.4%~ 최저 47.6%에 달하는 것으로 집계됐다.

올해 설정 및 환매를 통한 연간 누적 자금유입 1위 종목은 TIGER CD금리투자KIS(합성)로 3조619억원의 자금이 해당 펀드에 흘러들어간 것으로 나타났다. 2위 종목은 'KODEX KOFR금리액티브(합성)'로 자금유입액은 2조821억원이다.

일일 거래대금은 주식시장 전반의 거래부진 영향으로 전년 대비 4.7% 감소한 2조7998억원으로 나타났다. 다만 코스피시장 거래대금 대비 거래대금 비율은 지난해 19.1%에서 올해 30.9%로 늘었다.

올해 글로벌 시장에서 우리나라의 상장지수펀드 일평균 거래대금은 미국(약 1569억2400만 달러), 중국(약 104억9800만 달러)에 이어 3번째로 컸다.

전문가들은 ETF와 ETN 시장이 확대될 것으로 보고 있다. 특히 개인투자자들의 공격적인 투자 성향과 금리 인상 등이 맞물리면서 거래대금이 늘어날 것으로 보고 있다.

전균 삼성증권 연구원은 "거래소가 ETN의 배율상품을 보다 다양화할 수 있도록 규정을 개정했다"며 "다양해진 배율로 투자목적에 부합하는 손익 구조를 개발할 수 있고 3배 채권형 ETN은 높아진 채권시장 변동성 환경에서 단기 투자상품으로 주목받을 것"이라고 말했다.

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