3년 평균 수익률 3.22%→4.24% 상승
국민연금 수익률 10.86%…1.28%p ↑
14개 기금 '우수' 이상 평가…5개 '탁월'
4개 기금 통폐합·31개 사업 폐지 권고
[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 지난해 적극적 투자다변화를 꾀한 결과 국민연금을 포함한 33개 기금의 가중평균 수익률이 10%를 넘어선 것으로 나타났다. 이들 기금의 운용수익도 100조원을 넘었을 것으로 추산된다.
특히 기금 운용의 지표가 되는 3년 평균 자산운용 수익률이 1년 전보다 1%포인트(p) 이상 상승한 것으로 나타났다. 특히 사회보험성기금의 경우 해외주식, 대체투자 등 적극적 투자 다변화를 통해 타 기금대비 우수한 성과를 달성했다.
다만 주택도시기금, 공무원연금기금 등 18개 기금을 대상으로 기금존치여부를 평가한 결과 4개 기금의 통·폐합 필요성이 제기됐다. 또 11개 기금 31개 사업에 대해 폐지 또는 개선을, 10개 기금에 대해서는 자산운용 개선 권고를 받았다.
◆ 14개 기금 '우수' 이상 평가…비율 34.1%→43.8% 증가
기재부가 26일 발표한 '2022년 기금평가 결과에 따르면 고용보험기금 등 32개 기금(국민연금 제외)의 자산운용 실적(계량)과 운용체계·전략(비계량)을 평가해 14개 기금을 '우수' 이상으로 평가했다. 우수 등급 이상 비율은 지난해 평가 당시 34.1%에서 올해 43.8%로 증가했다.
특히 총 32개 기금 중 ▲사립학교교직원연금기금 ▲산업재해보상보험및예방기금 ▲공무원연금기금 ▲장애인고용촉진및직업재활기금 ▲중소벤처기업창업및진흥기금 등 5개 기금에 대해서는 '탁월'으로 평가했다.
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중장기자산 수익률 개선에 힘입어 평가대상 기금의 운용성과도 전반적으로 향상된 것으로 나타났다. 32개 평가대상 기금의 중장기자산 3년 평균 수익률은 2020년 3.22%에서 2021년 4.24%로 1.02%p 상승했다.
특히 국내 자산시장의 '큰손'인 사회보험성기금(사학연금·공무원연금·군인연금·고용보험기금·산업재해보상보험및예방기금)의 경우 해외주식, 대체투자(사모펀드 출자, 부동산 투자 등) 등 투자 다변화를 통해 우수한 성과를 달성했다. 사회보험성 기금의 운용수익률은 6.97%에 달한다.
기재부는 이번 성과평가를 기반으로 각 기금의 수익성 향상을 위해 투자자산 다변화, 현금성자산 축소 및 중장기 자산 확대 등을 권고했다.
별도로 평가(여유자금 100조원 이상)하는 국민연금기금은 전년과 동일한 평가등급(양호)을 유지했다. 국민연금기금 운용규모는 지난해 기준 약 850조원 수준으로, 전체 기금(약 1007조)의 85% 가량을 차지한다. 지난해 국민연금기금 수익률은 10.86%(운용수익 91조2000억원)로 전년(9.58%, 72조1000억원) 대비 1.28%p 상승했다.
국민연금을 포함한 총 33개 기금의 가중평균 운용수익률은 10.1%에 달했다. 지난해 9.19%에 비해 1%p 가까이 상승했다. 운용수익은 100조원을 넘었을 것으로 추산된다.
기재부는 "이번 평가결과를 2023년도 기금운영비 차등 평성에 반영하고, 기금 수익성 제고와 운용체계 보완을 위해 기금별 권고사항 이행계획을 마련하고 이행실적을 점검할 계획"이라고 밝혔다.
◆ 18개 기금 대상 존치평가 실시…4개 기금 통·폐합 권고
다만 주택도시기금, 공무원연금기금 등 18개 기금을 대상으로 ▲존치타당성 ▲사업적정성 ▲재원구조적정성 등 기금존치여부를 평가한 결과에서는 4개 기금의 통·폐합 필요성이 제시됐다.
우선 지역신문발전기금에 대해서는 언론진흥기금과 사업내용 및 지원대상 등을 차별화하는 것을 전제조건으로 조건부 존치를 권고했다.
또 농어가목돈마련저축장려기금은 낮은 저축한도(연간 240만원) 등으로 저소득 농어민 재산형성에 기여하지 못하고, 단년도 예산으로 당해 지출을 충당하는 등 기금운용 실익이 낮은 점 등을 감안해 2019년 당시 결정한 폐지 권고를 유지했다. 필요시에는 저소득 농어민의 재산형성 및 소득창출 실효성이 높은 대체사업을 발굴할 것을 권고했다.
양성평등기금·청소년육성기금은 관리추제가 여성가족부로 동일하고, 주요재원이 복권기금 전입금이며 사회적 약자인 여성과 청소년 지원이라는 사업내용, 대상간 연계성이 높다는 점 등을 총체적으로 고려해 통합운영을 권고했다.
이와 함께 평가대상 18개 기금의 421개 사업 중 31개 사업에 대해서는 폐지·개선을 권고했다. 사업효과가 불충분하고 예산 실집행률이 저조한 노후소형유조선현대화 등 3개 사업을 폐지하고, 일반회계 유사사업으로 이관이 바람직한 대국민사법정보시스템구축 사업 등 28개 사업의 개선을 권고했다.
또 수산발전기금 등 여유자금이 과도하게 많은 4개 기금에 공자기금 예탁 확대를 권고하고, 소상공인시장진흥기금 등 여유자금이 부족한 6개 기금에 대해서는 사업구조조정, 신규수입원 발굴 등을 권고했다.
한편 기재부는 이번 기금 평가를 위해 민간전문가 36명으로 구성된 기금평가단을 구성, 올해 2~5월 평가를 실시했다. 이번 평가 결과는 국무회의 보고를 거쳐 이달 중 국회에 제출할 예정이다.
jsh@newspim.com
