[서울=뉴스핌] 장봄이 기자= 라임자산운용은 환매중단 모펀드인 '플루토 FI D-1호'의 기초자산 예상회수율 범위는 50~68%, '테티스 2호'의 예상회수율 범위는 58~79%라고 최종 발표했다.

라임자산운용은 14일 오전 보도자료를 내고 "삼일회계법인이 제공한 회수율을 주된 근거로 삼아 내부 판단 기준에 따라 판단한 결과, 오는 18일 기준으로 플루토 FI D-1호는 전일 대비 -46%, 테티스 2호는 -17% 수익률이 예상된다"고 밝혔다. 지난해 9월말 대비 수익률은 각각 -49%, -30% 수준이다.

[자료=라임자산운용] 2020.02.14 bom224@newspim.com

라임운용은 "플루토 FI D-1호는 약 3%, 테티스 2호는 약 2% 정도 기준가가 추가 하락 반영됐다"면서 "향후 미지급금을 본건 펀드의 전체 설정액에 포함시켜 기준 가격을 조정하는 경우 기준가 하락분은 다시 상승분으로 반영될 것"이라고 설명했다.

TRS 계약 펀드의 손실 규모에 대해선 "모펀드만 편입하고 있는 자펀드 중에서 TRS를 사용하지 않는 경우, 모펀드 편입 비율만큼만 기준 가격 조정이 발생한다"며 "TRS를 사용한 경우에는 모펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 증대돼 기준가 조정이 발생한다"고 전했다.

특히 라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 등 3개 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다. 이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문이다.

라임자산은 또한 "4차 위험관리위원회를 개최해 환매 대금 지급 방식을 환매 청구 여부 또는 환매 청구 시기에 관계없이 수익자의 보유지분에 따라 지급하는 안분배분방식으로 변경했다"고 설명했다.

그러면서 "이같은 결정을 내리기 위해 내부 의견뿐만 아니라 다수의 법무법인 의견도 수차례 받아서 검토했다"고 덧붙였다.

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