[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 은행권이 리스크 요인을 과소평가하는 방법으로 자본 적정성 비율을 실제보다 20% 가량 부풀렸다는 진단이 나왔다.
이는 은행업 외부 경제 석학들이 장기간에 걸쳐 품었던 의혹을 입증하는 것이어서 향후 감독 당국의 대응에 관심을 모으고 있다.
5일(현지시간) 주요 외신에 따르면 바젤은행감독위원회(BCBS)는 시중은행이 투자자산에 내재된 리스크를 과소평가하는 구조적 폐단을 보이고 있다고 주장했다.
리스크를 실제보다 작게 반영함으로써 자본건전성과 관련 지표를 실제보다 부풀렸다는 얘기다.
바젤은 일부 리스크 가중치의 변경이 은행 내부의 모델에 따라 결정되는 것이 사실이지만 지나치게 변경이 가해진 점에 대해서는 향후 보다 세심한 감독이 필요하다고 주장했다.
2008년 리먼 파산 이후 미국과 유럽 은행권은 5년간에 걸쳐 보다 엄격한 자본건전성 규정을 충족시키기 위한 작업에 매달리고 있다.
하지만 전세계 100개 주요 은행을 대상으로 조사한 이번 보고서에서 바젤은 은행권이 장기간에 걸쳐 자본적정성을 판단하는 잣대를 왜곡해 적용하고 있고, 감독 강화 움직임 이후에도 이 같은 움직임이 바로잡히지 않았다고 경고했다.
특히 리스크 가중치를 두는 원칙이 실상을 제대로 반영하지 못하고 있다는 얘기다. 이 때문에 각 은행이 원칙을 적용하는 재량에 대한 감독을 보다 엄격하게 해야 한다고 바젤은 주장했다.
보고서에 따르면 각 은행별로 리스크 가중치를 적용하는 원칙의 차이로 인해 자본 비율이 최대 20%까지 부풀려진 것으로 나타났다. 가중치를 얼마나 보수적으로 적용하는가에 따라 은행의 리스크 감안 자본 비율이 8%에서 12%로 크게 차이가 벌어진다는 지적이다.
특히 유럽 은행권이 리스크 가중치를 낮게 적용하는 경향이 뚜렷하다고 바젤은 밝혔다. 이와 동시에 리스크가 제로 수준인 국채에 대해서는 바젤의 기준치를 엄격하게 적용하고 있다고 강조했다.
한편 바젤은 이와 관련된 실무 논의를 오는 9월 회의 때 가질 예정이다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)