[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 이탈리아 국채 수익률 급등에 따른 파장이 자금시장 전반으로 확산됐다.
런던 은행간 대출 금리인 리보금리(Libor rate)가 가파르게 상승했고, 투자 손실에 대한 우려가 고조되면서 월가 투자은행(IB)의 신용디폴트스왑(CDS) 프리미엄 역시 급등했다.
이탈리아가 구제금융을 요청하는 상황에 발생하면 유로존의 극심한 경기 침체와 함께 글로벌 신용경색이 또 한 차례 불거질 수 있다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다.
9일(현지시간) 모간스탠리의 CDS 프리미엄은 21.1bp 뛴 413.8bp를 기록했고, 골드만삭스 역시 17.7bp 오른 330.6bp를 나타냈다.
JP모간과 웰스 파고의 CDS 프리미엄 역시 각각 8.5bp 오른 148.7bp, 8.3bp 오른 153.8bp를 기록했다.
마킷 그룹이 집계하는 마킷 CDX 미국투자등급 인덱스는 4.8bp 상승한 126.1bp로 집계됐다. 인덱스 상승은 투자자들이 회사채 투자 손실에 대한 헤지를 확대했다는 것을 의미한다.
한편 이날 3개월물 리보금리는 0.44917을 기록, 지난해 7월 이후 최고치를 기록했다. 상승폭 역시 지난해 8월22일 이후 최고치를 나타냈다.
달러 리보-OIS 스프레드 역시 런던 현지시간 오전장 마감 직전 36.27bp로 오르며 은행간 여신이 냉각되는 조짐을 반영했다. 이날 스프레드는 2009년 7월 이후 최고 수준이다.
알라딘 캐피탈 매니지먼트의 스콧 맥도날드 신용경제 리서치헤드는 “런던청산소(LCH)의 이탈리아 국채 마진 상향 조정은 상당히 부정적인 신호”라며 “부채위기 확산 리스크가 점차 상승하고 있고, 이미 유동성 문제가 수면 위로 부각되기 시작한 셈”이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 특파원 (higrace@newspim.com)