[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 금융위기 이후 개점휴업 상태에 빠졌던 CLO(대출채권담보부증권) 발행이 올 들어 강한 회복 신호를 보이고 있다.
시장조사 업체 딜로직에 따르면 연초 이후 미국 CLO 발행 규모는 46억달러에 달했다. 이는 최근 4년래 가장 큰 폭으로 늘어난 수치다. 또 지난해 연간 발행 규모인 11억달러보다 무려 4배 이상 늘어난 규모다.
이는 2008년 1분기 76억달러와 2007년 1분기 234억달러에 크게 못 미치는 것이지만 대출채권을 담보로 한 증권이 투자자들 사이에 높은 인기를 끌고 있다는 사실이 확인된 데 높은 의미를 둘 수 있다고 딜로직은 강조했다.
최근 1주일 사이에만 두 건의 CLO 발행이 이뤄졌다. 씨티그룹과 뱅크오브아메리카(BofA)-메릴린치가 다수의 대출채권을 기초자산으로 증권화 상품을 설계, 투자자들에게 매각했다. 씨티그룹은 또 다른 CLO 매각을 추진중이다.
씨티그룹은 4억1620만달러 규모의 CLO를 매각했고, BofA는 2억6950만달러 규모로 발행했다.
통상 고수익률을 제공하는 CLO 거래가 활기를 되찾은 것은 유로존 부채위기에 대한 우려가 한 풀 꺾이면서 위험 자산 회피 심리가 약화된 결과로 풀이된다.
제프리스의 로버트 하트벨트 글로벌 채권 헤드는 “CLO 시장이 활성화된 것은 전반적인 대출 시장에 긍정적인 신호”라며 “최근까지 발행이 지극히 제한적이었지만 고수익을 찾는 투자자들이 늘어나는 동시에 기초자산의 수익률이 뒷받침되면서 CLO에 대한 관심이 부쩍 높아졌다”고 전했다.
시장 데이터 업체 마르키트에 따르면 올해 1분기 대출 채권 수익률은 4.27%를 기록했다.