증시 변동성 높을 때 상대 수익률 높아
로우볼 펀드 중 최근 1년 수익률 1위
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국투자신탁운용은 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드의 최근 1년 수익률이 저변동성(Low Volatility·로우볼) 펀드(상장지수펀드 포함) 중 가장 높다고 24일 밝혔다.
로우볼 전략은 변동성이 낮은 종목에 분산 투자하며 안정적으로 장기 수익률을 올리는 운용 전략을 말하며, 해당 전략을 활용하는 상품을 로우볼 펀드라 한다. 에프앤가이드에 따르면 국내에 설정된 로우볼 펀드는 11개로, 이 중 한국투자신탁운용의 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 전일(23일) 기준 최근 1년 수익률 19.19%(환노출형, S-P클래스 기준)로 1위를 기록하고 있다. 같은 기간 동일 펀드의 환헷지형 또한 15.27%(S-P클래스 기준)로 우수한 성과를 보였다.
한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 지난 2017년 환헷지(H)형과 환노출(UH)형으로 설정됐으며, 세계적인 자산운용사 State Street Global Advisors(SSGA)가 위탁운용하는 것이 특징이다. SSGA는 세계 3대 운용사 중 하나로, 4조7200억 달러(2024년 말 기준)에 달하는 자산을 운용하고 있다. 한국투자신탁운용은 SSGA가 보유한 24시간 트레이딩 시스템 등을 활용한 운용 효율화를 위해 위탁운용을 맡기고 있다.
해당 펀드는 비교지수(MSCI World Index) 대비 변동성이 낮은 선진국 종목으로 포트폴리오를 구성한다. 지난 15일 포트폴리오 기준 미국 주식 비중이 68.14%로 가장 높고, 미국 외에는 일본(4.87%), 스위스(4.53%), 프랑스(2.81%), 독일(2.73%) 등이 이름을 올리고 있다.
안정적인 성과 유지를 위해 퀀트시스템도 활용한다. 포트폴리오 전체 리스크를 퀀트시스템으로 모니터링하며 장기적으로 낮은 변동성 대비 경쟁력 있는 성과를 추구하는 것이다. 그 결과 해당 펀드의 최근 3년 수익률은 18.20%(H형, S-P클래스 기준) 및 32.48%(UH형, S-P클래스 기준), 설정 이후 수익률은 55.11%(H형, S-P클래스 기준) 및 92.52%(UH형, S-P클래스 기준)에 달한다.
해당 펀드는 현재 광주은행, 국민은행, 대신증권, 신한투자증권, 하나증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권 등을 통해 가입 가능하다.
황우택 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 부장은 "변동성을 관리하는 로우볼 펀드는 경기 둔화 국면에서 상대 수익률이 좋은 것이 특징"이라며 "하락장에서 잃지 않는 투자를 하는 것은 복리효과를 높이고, 이는 장기 누적수익률 차이로 이어진다"고 설명했다. 이어 "시장 변동성이 심화한 요즘과 같은 시기에 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 투자자에게 좋은 대안이 될 것"이라고 강조했다.
한편, 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
y2kid@newspim.com
