바젤기준 부합 필라2. 필라3 제도 국내 도입
[뉴스핌=노희준 기자] 내년부터 국내은행, 지주회사의 리스크관리 기준이 은행별로 엄격해진다. 국제결제은행(BIS)자기자본비율이 최저자본비율(8%) 이상만 유지되도록 의무화한 필라1 규정에 더해 내재리스크와 리스크관리 수준에 따라 차별적 감독조치를 부과하는 필라2 제도가 시행되기 때문이다.
금융감독원은 이달 중 업권의 의견수렴을 거쳐 은행업 감독규정과 시행세칙을 개정해 2016년부터 필라2제도를 시행한다고 5일 밝혔다. 이는 내년 하반기부터 바젤위원회의 우리나라에 대한 바젤규제정합성평가가 이뤄지고 평가결과가 공개되기 때문이다.
이에 따라 내년부터 현재 이원적으로 운영하고 있는 경영실태평가(CAMEL-R)와 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고 경영실태평가의 리스크관련 항목에 대해서만 평가해 5등급 15단계의 필라 2 등급을 산출한다.
또한 필라 2 등급이 3등급 0단계 이하인 경우 해당 은행(은행지주회사)에 추가자본 부과, 리스크관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크관리 개선을 지도할 계획이다. 18개 국내은행과 8개 은행지주회사에 적용하며 총자산 규모, 리스크관리 수준 등에 따라 그룹을 세분하고 평가범위, 평가주기 등을 차등화할 예정이다.
이와 함께 은행의 자본적정성과 리스크관리 상황을 자율공시해 시장으로부터 평가받게 하는 공시제도인 필라3를 내년부터 국제적 바젤기준으로 보완한다. 이에 따라 신용리스크, 자산유동화, 신용위험경감 관련 세부 공시항목이 은행연합회의 금융업경영통일공시기준에 추가될 전망이다.
금감원 관계자는 "바젤위원회의 바젤규제 정합성평가(RCAP)에 충실히 대비할 수 있을 것"이라며 "감독당국이 금융회사 경영의사결정 과정에 개입하지 않되 리스크 수준에 합당한 차별적인 감독조치를 시행함으로써 금융시장내 자율·책임 원칙이 자리 잡을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)