[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 워싱턴이 연방정부 폐쇄 이후 외줄타기를 연출하는 과정에 디폴트 위기에도 주가가 안정적인 흐름을 탈 것으로 베팅한 트레이더들이 100%에 이르는 수익률을 올렸다.
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(출처:AP/뉴시스) |
17일(현지시간) 업계에 따르면 미국 의회가 임시 예산안 및 부채한도 증액안에 합의를 이루면서 뉴욕증시의 변동성이 일간 기준 2011년 이후 최대폭으로 떨어졌다.
일명 공포지수로 통하는 CBOE 변동성 지수 VIX가 21% 하락했고, 손바뀜이 가장 활발한 11월물 14풋이 129% 치솟는 기염을 토했다.
또 주가 변동성 하락에 베팅하기 위한 상장지수채권(ETN)이 12% 치솟은 것으로 나타났다.
이에 따라 디폴트 리스크에도 불구하고 뉴욕증시의 변동성이 떨어질 것으로 예상한 트레이더들이 두 배에 달하는 수익률을 올렸다.
레어뷰 매크로의 닐 아주스 대표는 “어둠이 가장 짙을 때 그리고 새벽이 오기 전에 매수할 수 있는 감각과 용단을 지닌 투자자들이 이번 정치 리스크를 틈타 커다란 수익을 올렸다”고 말했다.
벨몬트 캐피탈 그룹의 스티븐 솔라카 매니징 파트너는 “결국 어떤 형태로든 워싱턴이 디폴트 리스크를 피할 것이라는 데 과감하게 베팅한 투자자들이 원하는 결과를 얻은 셈”이라며 “스마트머니가 두려움에 위축됐던 투자자들에게 완승했다”고 말했다.
지난 1일 연방정부가 폐쇄된 이후 VIX 선물과 반대 방향으로 수익을 창출하는 단기물 ETN의 거래 규모가 70% 급증한 1880만건에 달했고, 12%의 수익률을 낸 것으로 나타났다.
이달 들어 VIX 하락에 대한 베팅이 꾸준히 증가, 풋-콜 비율이 3개월래 최고치를 기록했다. 또 전체 풋 거래량이 지난달부터 16일 만기일까지 114% 폭증한 288만건으로 2011년 8월 이후 최대치를 나타냈다.
브로커리지 업체 PTR의 마크 카프레이 애널리스트는 “최근 VIX 풋 거래 급증은 투자자들의 투기적인 베팅이 적중한 셈”이라고 말했다.
웰스 파고의 스콧 렌 전략가는 “앞으로 몇 달 후면 이번과 같은 신경전을 다시 벌이게 될 것”이라며 “이 같은 상황이 내년 초로 끝날 것으로 보기 어렵다”고 말했다.
그는 “중국의 성장률과 유로존 부채위기 등 풀리지 않은 현안이 적지 않다”며 “2014년으로 접어들면서 주식시장의 변동성은 다시 높아질 것”이라고 내다봤다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)