[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 12일(현지 시각) 미 국채 가격은 일제히 하락했다. 예상보다 강력한 미국의 1월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 확인한 시장에서는 연내 금리 인하 기대가 크게 축소됐다. 이날 실시된 10년물 국채 입찰 수요가 부진했던 것 역시 국채 금리(가격과 반대) 상승에 일조했다.

이날 뉴욕 채권 시장 오후 거래에서 벤치마크인 10년 만기 미 국채 수익률은 전장 대비 9.6bp(1bp=0.01%포인트) 올라 4.635%를 기록했다. 장중에는 일시 4.66%까지 오르며 3주 만에 최고치를 기록했다.

30년 만기 국채 수익률은 10.3bp 상승한 4.851%로 지난해 11월 중순 이후 일일 최대 폭으로 올랐다.

단기물인 2년물 수익률은 7.5bp 상승한 4.370%를 기록했다. 장 초반에는 4.389%까지 오르며 1월 중순 이후 최고치를 기록하기도 했다.

일본 엔화와 미국 달러화 [자료 사진=로이터 뉴스핌]

이날 2년물과 10년물 수익률 격차는 26.8bp로 전 거래일의 24.5bp에서 확대됐다. 로이터 통신은 투자자들이 향후 물가 상승과 트럼프 행정부 하의 불확실한 정책 우려를 반영해 장기물 채권을 더 많이 매도한 결과라고 풀이했다.

이날 국채 금리를 끌어올린 것은 예상보다 강력한 1월 CPI였다.

지난달 미국의 소비자물가지수(CPI)는 전달보다 0.5% 오르며 지난 2023년 3월 이후 최대 폭으로 올랐다. CPI는 연간으로는 3.0% 오르며 2.9% 오를 것이라는 월가의 예상도 웃돌았다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.3% 상승하며 역시 12월(0.2%, 3.2%)에서 가속화했다. 월가의 예상(0.3%, 3.1%)도 상회했다.

위즈덤트리의 케빈 플래내건 채권 전략 헤드는 "이날 CPI는 채권시장이나 연준에게는 실망스러운 결과"라면서 "강력한 고용과 이날 CPI는 연준이 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 주장에 힘을 실어준다"고 지적했다.

올해 6~7월 첫 금리 인하를 예상하던 금리선물 시장에서는 이날의 CPI가 나온 이후 올해 10~12월에나 첫 금리 인하가 이루어질 것이라는 베팅을 강화했다.

투자자들은 트럼프 대통령이 발표할 상호 관세에도 주목하고 있다. 백악관은 트럼프 대통령이 오는 13일 나렌드라 모디 인도 총리의 방미 전 상호 관세를 발표할 수 있다고 밝혔다.

한편 이날 미국 재무부가 420억 달러 규모로 진행한 10년 만기 국채 입찰에서 수요는 부진했다. 이날 입찰에서 10년물 국채 금리는 예상보다 높은 4.632%로 결정됐다. 이는 투자자들이 프리미엄을 요구했다는 의미로 풀이된다. 수요를 나타내는 응찰률은 2.48배로 1월 평균인 2.53을 밑돌았다.

이날 미 달러화의 가치는 1주일 만에 최고로 올라섰다. 예상보다 강한 물가 수치에 미국의 금리 인하 기대가 축소된 탓이다.

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화 지수는 이날 0.02% 상승한 107.95를 가리켰다. 장중 일시 108.52로 1주일 만에 최고로 올라섰으나 차익 실현 움직임 속에 장중 오름폭을 줄였다.

달러화 강세에 달러/엔 환율은 전장 대비 1.29% 오른 139.5엔을 가리켰으며, 유로/달러는 0.2% 상승한 1.038달러를 가리켰다.

이날 유로는 유럽중앙은행(ECB)이 중립 금리에 가까워질수록 점진적인 접근 방식을 취하는 것이 더 적절하다는 독일 중앙은행인 분데스방크의 요아힘 나겔 총재의 발언에 소폭 강세를 보였다.

koinwon@newspim.com