[실리콘밸리=뉴스핌]김나래 특파원=올해 전 세계 헤지펀드들이 미국의 공격적인 기준금리 인상의 영향을 받으면서 2008년 세계 금융위기 이후 14년 만에 최악의 수익률을 기록할 예정이다.

다만 올해 주식과 채권 시장에서 보인 폭락보다는 전반적으로 하락폭이 적은 것으로 나타났다. 또 상품 및 통화에 돈을 투자하는 일부 헤지 펀드들은 올해 우수한 성과를 거둔 것으로 나타났다.

30일(현지시간) 로이터 통신은 리서치업체 프레킨의 자료를 인용해 올해 들어 전 세계 헤지펀드의 수익률은 지난달 30일 기준 -6.5%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 세계 금융위기 여파로 -13%까지 하락한 2008년 이후 가장 낮은 수치다.

케임브리지 어소시에이츠의 헤지펀드 리서치 매니징 디렉터 메이산 림은 "최근 역사상 그 어느 때보다 주식과 채권 모두 인플레이션에 매우 민감했다"고 말했다.

미국 달러화와 인플레이션 일러스트 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

다만 올해 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 세계 주가 지수가 18.7% 떨어지고 미국 국채 가격을 나타내는 '인터콘티넨털익스체인지(ICE) 뱅크오브아메리카(BofA) 미 국채 지수'가 11.9% 빠진 데 비하면 상대적으로 선방했다.

이같은 어려운 상황에서도 일부 헤지펀드는 거시경제 중심의 전략, 관련 증권 사이의 가격 격차를 이용한 차익 거래 등을 통해 원자재와 통화에 투자해 전체 시장을 웃도는 수익을 거뒀다.

금융정보 제공업체 HFR 자료를 보면 거시경제 흐름과 정부 정책 변화를 예측해 환율이나 파생상품 등에 투자하는 매크로 펀드는 11월까지 8.2%의 수익률을 거뒀다.

반면 주식 헤지와 이벤트 중심 투자전략을 취한 헤지펀드는 각각 9.7%와 4.7%의 손실을 기록했다.

UBS는 "전략으로서 매크로 측면에서 접근할 경우 역사적으로 주식 시장의 움직임과 덜 관련되어 있어 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 된다"며 "우리는 긴축 통화 정책의 지속과 높은 변동성이 2023년 매크로 매니저들에게 유리할 것이라고 생각한다"고 진단했다.

또 행동주의 펀드 수익률도 -13.8%로 추락했다.

글로벌 자산 운용사 야누스 헨더슨 인베스터스의 아시아 책임자인 앤드류 헨드리는 "인플레이션 환경으로 인해 2022년에 추세 추종 전략이 성공했으며 올해는 원자재 가격 강세와 채권 약세 등이 실적에 크게 기여하는 추세였다"며 "처음부터 한 방향으로 움직이는 시장은 계속해서 그 방향으로 움직일 가능성이 더 크다"고 밝혔다.

한편 전 세계 헤지펀드의 순자산도 3분기까지 4조3000억달러로 4.8% 줄었으며 이 기간 자금 순유출도 1098억달러였다. 올해 출시된 펀드 수는 915개로 지난 10년 사이에 가장 적었다.

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