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예상 못한 충격 오나…블랙스완 지수 급등

기사입력 : 2015년10월14일 04:32

최종수정 : 2015년10월14일 06:29

[뉴욕=뉴스핌 김민정 특파원] 예외적인 시장 충격에 대한 공포심리를 나타내는 이른바 '블랙스완 지수'가 최근 급등한 것으로 나타났다.

올해 시카고옵션거래소(CBOE) S&P500 스큐지수 추이<출처=CBOE>
미국 경제전문매체 CNBC는 13일(현지시각) 블랙스완 지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE)의 S&P500 스큐(Skew) 지수가 지난 12일 이유 없이 10% 급등한 것을 포함해 9월 말부터 30%가량 상승했다고 보도했다.

전일 CBOE 스큐지수 종가는 148.92로 주택버블이 터지기 전 2006년과 1998년 롱텀캐피탈매니지먼트(LTCM)의 파산 때보다 더 높은 수준으로 치솟았다.

스큐지수가 급등했다는 것은 시장 참가자들이 주식시장이 폭락할 경우 수익을 내는 옵션을 많이 사들이고 있음을 의미한다.

브린캐피탈의 로베르토 프리드랜더 주식 부문 헤드는 "시장 참가자들은 30일 안에 블랙스완 가능성을 크게 보고 가격에 반영하고 있다"면서 "경고등이 켜진 것은 분명하기 때문에 경계해야 한다"고 강조했다.

CNBC는 정확히 무엇이 옵션 트레이더들을 초조하게 했는지 알 수는 없다고 진단하면서도 중국 경제 둔화 우려와 미 연방준비제도(Fed, 연준)의 금리 인상 관련 불확실성, 러시아의 시리아 공습을 위험 요인으로 지적했다.

다만 기술 분석가들은 최근 몇 년간 스큐지수가 빈번하게 극단적으로 치솟아 예측 능력이 저하됐을 수 있다고 보고 있다.


비스포크 인베스트먼트 그룹은 보고서를 통해 스큐지수의 급등은 엄청난 규모의 부정적인 이벤트가 시장에 발생할 가능성이 높아진 것을 의미하는 것이 아니라 그와 같은 이벤트로부터 보호하는 데 드는 비용이 더 비싸졌음을 의미한다고 강조했다.

[뉴스핌 Newspim] 김민정 특파원 (mj72284@newspim.com)

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