샤프지수 1.39 기록…TDF ETF 중 위험 대비 성과도 선두
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용의 ACE TDF장기자산배분액티브 ETF가 국내 자산배분형 상장지수펀드(ETF) 가운데 1년 수익률 1위를 기록했다.
1일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 지난달 31일 종가 기준 ACE TDF장기자산배분액티브 ETF의 최근 1년 수익률은 24.00%로, 국내 상장 자산배분형 ETF 20종 중 가장 높은 것으로 나타났다. ACE TDF2050액티브 적격 ETF도 17.09%의 수익률을 기록하며 상위권에 올랐다. 6개월 수익률은 각각 7.51%, 3.75%로 집계됐다.
ACE TDF장기자산배분액티브 ETF의 1년 기준 샤프지수는 1.39로, 국내 상장 타겟데이트펀드(TDF) ETF 가운데 가장 높다. 샤프지수는 변동성 대비 초과수익을 나타내는 지표다.
이 ETF는 글로벌 성장주 중심의 해외 주식과 국내 채권, 금 등 대체자산에 분산 투자하는 자산배분형 상품이다. 위험자산(주식 및 금) 비중을 최대 99%까지 확대해 적극적으로 운용하며, 생애주기에 따라 자산 비중을 조정하는 구조를 적용해 장기 자산 형성을 목표로 설계됐다.
ACE TDF 시리즈의 지난달 말 기준 합산 순자산액은 1000억원에 육박했다. 이 시리즈는 퇴직연금 시행세칙 개정에 따라 이날부터 상품명을 변경한다. 기존 ACE TDF2030·2050액티브 ETF는 'ACE TDF2030·2050액티브 적격 ETF'로, ACE 장기자산배분액티브 ETF는 'ACE TDF장기자산배분액티브 ETF'로 각각 명칭이 조정됐다.
ACE TDF 시리즈는 한국투자TDF알아서·한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈와 동일한 운용 체계를 따른다. 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 활용해 자산군별 기대수익률과 변동성, 상관관계를 분석해 포트폴리오를 구성한다. LTCMA는 20년 이상의 경제지표를 반영해 매년 업데이트되며, 원화 투자자를 고려한 자산배분 전략을 적용한다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "퇴직연금 선진국 대비 국내는 소득 개시 시점이 늦고 소득 유지 기간이 짧은 구조"라며 "퇴직연금을 적극적으로 운용해 소득대체율을 높일 필요가 있다"고 말했다.
이어 "TDF ETF는 ETF의 투명성과 매매 편의성, TDF의 생애주기별 자산배분 기능이 결합된 최적의 연금 투자 수단"이라며 "장기 투자 상품인 만큼 수익률뿐 아니라 샤프지수 등 위험 대비 성과도 함께 고려해야 한다"고 덧붙였다.
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