증권사 70.6%, 자산운용사 71.5% 부실 우려
당국·업계 간 소통 강화 취지...강제성 X
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 금융감독원이 증권·자산운용사 등 금융투자회사 최고경영자(CEO)에게 처음으로 'CEO 레터(Letter)'를 발송했다. 금감원은 각 회사에 해외 대체투자 리스크에 대한 관리 체계를 구축해야 한다고 당부했다.
25일 금융투자업계에 따르면 금감원은 지난 20일 함용일 금감원 자본시장·회계 담당 부원장 명의로 각 증권사·자산운용사 CEO에게 'CEO 레터'를 발송했다.
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| [사진=뉴스핌DB] |
CEO 레터란 미국 증권거래위원회(SEC)의 '스태프(Staff) 레터'를 벤치마킹한 것으로, 감독 당국이 금융투자회사 CEO와 컴플라이언스 이슈 등에 대해 직접 소통하는 수단 중 하나다.
금감원은 각종 간담회 등을 통한 소통에는 한계가 있다고 판단하고, 금융투자업계와의 소통을 강화하자는 취지로 해당 서신을 보냈다. 금감원은 매 분기 또는 현안 발생 시마다 레터를 발송할 계획이다.
CEO 레터 1호 주제는 해외 대체투자였다. 작년 증권사와 자산운용사 각 10곳을 대상으로 해외 대체투자 업무 전반을 점검한 결과, 위험투자 비중이 매우 높은 것으로 나타났다. 증권사는 고유자산으로 한 대체투자의 70.6%, 자산운용사는 펀드자산의 71.5%가 지분투자이거나 중·후순위로 집계됐다.
함 부원장은 "자산 가격 하락 시 손실로 이어질 가능성이 크다는 점에서 위험투자 비중이 매우 높다고 볼 수 있다"며 "증권사가 보유한 대체투자 자산의 부실 비율이 높고, 자산운용사는 이자·배당 중단이나 만기 연장 필요 등 특이 사항이 발생한 펀드 비중이 높게 나타나는 등 투자자산 건전성이 악화했다"고 밝혔다.
그러면서 각 금융투자회사들이 영업 부서에 반대 의견을 개진할 수 있는 권한을 심사부서에 부여하고, 영업 부서가 과도한 위험을 추구하지 않도록 성과보수 체계를 마련해야 한다고 조언했다.
아울러 낙관적인 전망에 기대 면밀한 검토 없이 투자를 실행해 '현금 유보 의무(캐시트랩)'가 발동되고 '기한이익상실(EOD)'이 발생한 사례에 대해서도 언급했다.
금감원은 형식적으로 투자 검토가 이뤄지는 원인 중 하나로 해외 소재 자산에 대한 정보 부족을 꼽으며, 이를 해결한 증권사 사례도 소개했다. 해당 증권사는 해외 대체자산 투자만 전담하는 본부를 신설한 후 현지 네트워크를 통해 정보를 직접 확인하는 등 업무절차를 개선했다.
이번 CEO 레터 도입은 업계에 호평을 받고 있다. 특히 제재가 아닌 소통 목적인 만큼 어떤 강제력도 갖지 않고 추가적 의무를 부여하지 않는다는 점이 업계의 긍정적 반응을 이끌어냈다.
금감원 측은 "건전한 투자문화를 정착시키고 투자자 신뢰를 얻기 위해선 CEO의 관심과 의지가 매우 중요하다"며 "CEO가 직접 조직적인 차원에서 관심을 갖고 실질적인 심사와 관리가 가능한 체계를 만들어야 금융 사고 발생 비율이 낮아질 수 있다"고 전했다.
stpoemseok@newspim.com
