2년 연속 수익률·샤프지수 1위
23년말 대비 설정액 293% 성장
체계화된 운용프로세스 적용 결과
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈가 2023년에 이어 지난해에도 전체 빈티지(은퇴시점)에서 1년 수익률, 샤프지수 모두 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.
펀드평가사 KG제로인에 따르면 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 전년 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지에서 1년 수익률 1위에 올랐다. 해당 펀드 시리즈의 1년 수익률은 19.34%~28.37%, 6개월 수익률은 8.25%~11.10%로 집계됐다. 2023년에도 1년 수익률 17.17%~22.93%로 가장 높은 수익률을 기록한 바 있다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 2022년 10월 출시해 총 7개 빈티지 라인업(▲2030 ▲2035 ▲2040 ▲2045 ▲2050 ▲2055 ▲2060)이 있으며, 같은 해 11월 퇴직연금 온라인 클래스(C-Re) 판매를 개시했다.
꾸준한 자금 유입도 눈에 띈다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액은 전년 말 기준 2655억원으로 2023년말 대비 2116억원 늘어나며 급속도로 성장했다.
해당 펀드 시리즈는 투자 위험 대비 수익률인 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다. 각 빈티지별 샤프지수 1위는 물론이고, 시리즈 평균 샤프지수(1년 기준)도 2.62~2.75로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높을 뿐만 아니라 2위와의 격차도 벌렸다. 같은 기간 각 빈티지별 샤프지수 2위는 1.72~2.36, 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.34를 기록했다.
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한국투자신탁운용은 2022년 7월 솔루션본부를 신설해 타겟데이트펀드(TDF) 및 국내 외부위탁운용(OCIO) 펀드 사업을 강화했다. 글로벌자산배분에 대한 노하우를 바탕으로 글로벌 상장지수펀드(ETF) 투자를 통해 총비용을 낮춘 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈를 출시했다. 또한 위험조정수익률을 고려한 투자, 포트폴리오 최적화를 통한 글로벌분산투자, 장기·저비용투자 등 3가지 운용 철학을 기반으로 운용 효율성을 증대시켰다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "해당 펀드 시리즈에 운용 철학을 적용하기 위해 장기자본시장가정(LTCMA), 동적자산배분 곡선(Glide Path), 포트폴리오 최적화 모형 등자체적으로 방법론을 구현했다"며 "특히 원화투자자에게 최적화된 TDF 포트폴리오 구성 방법론을 개발했다"고 설명했다. 이어 "주식은 해외주식에 환노출 투자, 채권은 국내 채권으로 투자하는 크로스매칭(Cross Matching) 전략을 활용했다"고 덧붙였다.
방법론 개발을 직접 맡고 있는 강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 "당사 운용 프로세스의 강점은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 뿐만 아니라, 밸런스드(BF)펀드, OCIO펀드, 퇴직연금 로보어드바이저에서도 우수한 성과를 확인할 수 있다"고 강조했다. 실제로 고용노동부가 발표한 자료에 따르면, 지난해 3분기말 기준 한국투자MySuper알아서성장형 펀드를 100% 편입한 한국투자증권디폴트옵션고위험BF1이 전체 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용) 상품 중 연초 이후 가장 높은 수익률을 기록했다.
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y2kid@newspim.com
